Бычья дивергенция, как показано на изображении ниже, появляется 2 растущих минимума вместе с падающими минимумами цены. 2 более высоких минимума соответствуют двум падающим минимумам на ценовом графике. Конвергенция отслеживает взаимосвязь между MACD и сигнальными линиями.

• С другой стороны, MACD также может генерировать ложные сигналы.
• Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.
• А для продажи, наоборот, столбцы должны быть под нулём и пересекать сигнальную линию сверху вниз.
• Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков.

Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию. Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок. Этот тип сигналов лучше рассматривать на выраженном восходящем или нисходящем тренде. В дополнение можно использовать показания самого индикатора. Близко к началу восходящего тренда столбцы гистограммы переходят из отрицательной области в положительную, пересекая уровень 0 снизу вверх.

Надежность MACD

Когда осциллятор пересекает базовую линию, это в основном означает, что было пересечение скользящих средних. Опытные специалисты предпочтут принять сигнал, как только линия осциллятора развернется. Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения, прежде чем открывать позицию, чтобы избежать ложных срабатываний. Конвергенция — это схождение минимумов графиков цены и индикатора. И может быть так, что дивергенция образуется не по двум максимумам у цены и индикатора, а, например, по трём.

Индикатор MACD позволяет определять силу тренда и его направление. Одновременное высокое значение основной линии MACD и гистограммы указывают на сильный восходящий («бычий») тренд. Напротив, на значительную силу нисходящего («
медвежьего 
») тренда укажут одновременное низкое (удаленное вниз от нулевого уровня) значение основной линии осциллятора и гистограммы. То есть чем одновременно дальше в одном направлении от нулевой линии значения основной линии и гистограммы, тем сильнее тренд, а положительное или отрицательное их значение говорят о направлении тренда. При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх.

И пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вниз (продолжение снижения цены), ваш спуск по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (рост значения осциллятора от минимума). ML (MACD) — основная линия индикатора MACD;
EMA (s) — короткая экспоненциальная скользящая https://www.forexindikator.net/samye-rasprostranennye-figury-tehnicheskogo/ средняя цены;
EMA (l) — длинная экспоненциальная скользящая средняя цены. Этот индикатор является трендовым, но выдающим сигналы с опозданием тогда, когда сформируется средняя. С его помощью можно проводить анализ тренда и оценивать силу импульса изменения цены.

Анализе, есть такие, которые применяются большинством профессионалов рынка. В идеальном варианте для входа нужно дождаться, когда гистограмма пересечёт нулевую отметку. Однако многие трейдеры предпочитают не ждать этого, а найти дополнительное подтверждение сигнала о смене тренда.

Кто лучше прогнозирует цены на акции — человек или искусственный интеллект?

Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего тренда. Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению.

Аппель вывел, что оптимально использовать при расчете короткой скользящей средней 12 ценовых периодов, а для длинной скользящей средней — 26 периодов. Оптимальная настройка сигнальной линии по Аппелю — девять периодов. Сейчас такие настройки по умолчанию заложены практически во все приложения технического анализа.

Книги по индикатору MACD

Даже, скорее наоборот, МАКД работает лучше многих гораздо более сложных осцилляторов. Перейдем к дополнению, которое сделал Thomas Aspray к индикатору Джеральда Аппеля. Суть здесь в следующем – на значениях линии MACD построена ее собственная 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется – сигнальная линия.

• Итак, если у нас тренд восходящий, то сигналом на покупку можно расценивать момент, когда столбцы гистограммы находятся выше уровня ноль и при этом ещё становятся выше сигнальной линии.
• На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.
• Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.
• То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.
• Растущая вверх диаграмма индикатора MACD свидетельствует о бычьем тренде, растущая вниз – о медвежьем.
• Когда основная линия выше нуля, а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нулевого уровня, то это сигнал к усилению «бычьего» тренда.

Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую. И наоборот, если осциллятор пересекает свою сигнальную линию, трейдеры классифицируют это движение как медвежью конвергенцию. 26 – это период медленной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), также строящейся по ценам закрытия. На больших временных интервалах количество ложных сигналов снижается.

Сигналы для торговли от индикатора MACD

Индикатор позволяет трейдерам как определять силу тренда, так и получать несколько видов сигналов для торговых действий. Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних. Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем.

После того, как столбики прекращают рост и разворачиваются, можно предполагать окончание тренда и дальнейший разворот. Однако, такой сигнал требует подтверждения, так как присутствует вероятность возобновления движения в первоначальном направлении. Наиболее точно получается использовать такой метод определения разворотов в длительном боковике – диаграмма постоянно ходит вверх и вниз, при этом точность значительно повышается. Да и в целом, флэт обычно имеет границы, поэтому такой сигнал можно использовать как основной, так и как вспомогательный или подтверждающий. Соответственно, во флэте игнорируются сигналы, подтверждающие тренд и используются разворотные.

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Далее вы можете подтягивать стоп-лосс, по мере движения ценового графика в вашу сторону за устанавливая его за каждым новообразовавшимся фракталом. Установка стоп-лосса за глобальным уровнем подразумевает под собой меньшую вероятность срабатывания заявки, но в случае отработки —  больший денежный риск. А установка за локальным уровнем больший риск срабатывания, но меньший денежный риск в каждой сделке. Вход в сделку осуществляется в момент когда столбики индикатора вплотную подходят к средней линии и не пробив ее начинают снова возрастать. Индикатор MACD активно используется трейдерами c момента его появления и по сей день. Но для его эффективного применения необходимо знать, как он устроен, как происходит правильная настройка MACD и как пользоваться сигналами (паттернами) при анализе графиков цен.

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов. Сигналы на покупку и продажу — это то что необходимо трейдеру.